To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/1141
| Title: | A note on the Malliavin differentiability of the Heston volatility |
|---|---|
| Author: | Alòs, Elisa; Ewald, Christian-Olivier |
| Other authors: | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
| Subject(s): | -Statistics, Econometrics and Quantitative Methods -malliavin calculus -stochastic volatility models -heston model -cox-ingersoll-ross process |
| Rights: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| Document type: | Working Paper |
| Share: |
|
Related documents
Other documents of the same author
Alòs, Elisa; Jacquier, Antoine; León, Jorge A.
Alòs, Elisa; León, Jorge A.; Pontier, Monique; Vives, Josep
Alòs, Elisa; Rheinländer, Thorsten