Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions

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Título:	Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions
Autor/a:	Bolancé Losilla, Catalina; Guillén, Montserrat; Nielsen, Jens Perch
Otros autores:	Universitat de Barcelona
Abstract:	[cat] Es presenta un estimador nucli transformat que és adequat per a distribucions de cua pesada. Utilitzant una transformació basada en la distribució de probabilitat Beta l’elecció del paràmetre de finestra és molt directa. Es presenta una aplicació a dades d’assegurances i es mostra com calcular el Valor en Risc.
Abstract:	[eng] A transformation kernel density estimator that is suitable for heavy-tailed distributions is discussed. Using a truncated Beta transformation, the choice of the bandwidth parameter becomes straightforward. An application to insurance data and the calculation of the value-at-risk are presented.
Materia(s):	-Econometria -Geometria algebraica -Teoria d'operadors -Equacions diferencials -Algorismes -Teoria de mòduls -Econometrics -Algebraic geometry -Operator theory -Differencial equations -Algorithms -Moduli theory
Derechos:	cc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2009 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Tipo de documento:	Documento de trabajo
Editor:	Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
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Bolancé Losilla, Catalina; Guillén, Montserrat; Nielsen, Jens Perch; Thuring, Fredrik

Gerrard, Russell; Guillén, Montserrat; Nielsen, Jens Perch; Pérez Marín, Ana María

Guillén, Montserrat; Jarner, Søren Fiig; Nielsen, Jens Perch; Pérez Marín, Ana María

Guillén, Montserrat; Nielsen, Jens Perch; Scheike, Tomas; Pérez Marín, Ana María

Ayuso, Mercedes; Guillén, Montserrat; Nielsen, Jens Perch

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