Models de volatilitat en els mercats i la crisi financera

All of RECERCAT

To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/23298

Title:	Models de volatilitat en els mercats i la crisi financera
Author:	Obradó Llauradó, Núria
Other authors:	Muñoz Gracia, María del Pilar
Abstract:	En aquest treball s analitzen dades de cotitzacions d empreses tèxtils de diversos països d Europa. Es pretén avaluar el comportament de la volatilitat de cadascuna de les empreses mitjançant l obtenció de models d heteroscedasticitat condicional del tipus GARCH(m,s), així com recollir possibles transmissions de volatilitat a través de dos models multivariants: BEKK-GARCH(1,1) i DCC-GARCH(1,1). També s inclouen mesures de risc calculades amb diferents mètodes els quals seran comparats.
Subject(s):	-Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica -Mathematical statistics -Volatilitat -Models -Estadística matemàtica -Classificació AMS::62 Statistics
Rights:
Document type:	Research/Master Thesis
Published by:	Universitat Politècnica de Catalunya
Share:

Coordination

Supporters