Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/24057
Título:
|
Modelos multivariantes en la cuantificación del riesgo de pérdida
|
Autor/a:
|
Padilla Barreto, Alemar Elaine
|
Otros autores:
|
Bolancé Losilla, Catalina |
Abstract:
|
El presente trabajo final de máster tiene como objetivo realizar una cuantificación del riesgo de pérdida para dos tipos de carteras bien diferenciadas. Para ello, considerará diversos modelos de ajuste que irán de menor a mayor flexibilidad y con los cuales se intentará ajustar el comportamiento multivariante de nuestros datos. |
Materia(s):
|
-Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica -S'han publicat diversos perfils d'expressió amb intenció predictiva del pronòstic en malalts amb càn -Value at risk -Pair-copula -Tail dependence -Financial risk -Estadística matemàtica--Aplicacions -Classificació AMS::62 Statistics::62P Applications |
Derechos:
|
|
Tipo de documento:
|
Trabajo fin de máster |
Editor:
|
Universitat Politècnica de Catalunya
|
Compartir:
|
|
Mostrar el registro completo del ítem