 visitant ::
identificació
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Documents de recerca > Estudis > Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II |
| Publicació: | Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2016 |
| Descripció: | 28 p. |
| Resum: | En este trabajo se estudia el efecto de la dependencia entre dos subcarteras en el requerimiento de capital obligatorio (SCR) por primas y reservas en una cartera de seguros no vida. Para ello, la dependencia se establece entre el número de siniestros de cada subcartera, que se modeliza mediante un choque común. A continuación, se plantean diversas opciones para el cálculo de la distribución del coste total en la cartera agregada, obteniéndose fórmulas explícitas en algunos casos. Finalmente, se incluye una aplicación práctica a partir de datos de una cartera real de seguros de automóviles. |
| Drets: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:  |
| Llengua: | Castellà |
| Col·lecció: | Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP). Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
| Col·lecció: | XREAP ; 2016-01 |
| Document: | Working paper |
| Matèria: | Gestió de cartera ; Assegurances ; Risc (Assegurances) ; Matemàtica actuarial ; Portfolio management ; Insurance ; Risk (Insurance) ; Actuarial mathematics |
