Do Stop-Loss rules stop losses? An analytical framework based on modeling overnight gaps and the Stationary Bootstrap

Consultar RECERCAT

Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/2117/106091

Títol:	Do Stop-Loss rules stop losses? An analytical framework based on modeling overnight gaps and the Stationary Bootstrap
Autor/a:	Dorador Chalar, Albert
Altres autors:	Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciències de la Computació; Arratia Quesada, Argimiro Alejandro
Abstract:	Aquest treball, que te per titol definitiu "Do Stop-Loss rules stop losses? An analytical framework based on modeling overnight gaps and the Stationary Bootstrap", presenta una analisi amplia i profunda sobre la utilitat de les regles Stop-Loss per millorar els retorns ajustats per risc de les inversions en actius financers de risc.
Matèries:	-Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica -Mathematical statistics -Stop-Loss -RiskManagement -Financialmodeling -Bootstrap -Estadística matemàtica -Classificació AMS::62 Statistics::62M Inference from stochastic processes
Drets:	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Tipus de document:	Treballs d'investigació/Fi de màster
Publicat per:	Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat de Barcelona
Compartir:

Arratia Quesada, Argimiro Alejandro; Dorador Chalar, Albert

Coordinació

Patrocini