Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/22853

Título:	On the second derivative of the at-the-money implied volatility in stochastic volatility models
Autor/a:	Alòs, Elisa; León, Jorge A.
Otros autores:	Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Materia(s):	-Statistics, Econometrics and Quantitative Methods -anticipating itô's formula -malliavin calculus -hull and white formula -stochastic volatility models
Derechos:	L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Tipo de documento:	Documento de trabajo
Compartir:

Mostrar el registro completo del ítem