Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/1282
Título: | Derivats financers al mercat espanyol: el Model de Black-Scholes i corbes de volatilitat per opcions sobre l'índex niniIBEX-35 |
---|---|
Autor/a: | Belsa Naranjo, Àlvar; Chacra Salica, Yamil Ezequiel; Falcón Girona, Jaume; Lasaosa Ordóñez, Arturo |
Otros autores: | Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Reynal-Querol, Marta |
Abstract: | |
Materia(s): | -Especulacions mercantils -Mercat de futurs -- Models matemàtics -Opcions (Finances) -Borsa de valors -- models economètrics |
Derechos: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la facultat i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
Tipo de documento: | Trabajo/Proyecto fin de carrera |
Compartir: |