Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/614

Título:	On the relevance of modeling volatility for pricing purposes
Autor/a:	Moreno, Manuel
Otros autores:	Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Materia(s):	-Finance and Accounting -term structure of interest rates -bond pricing equation -two-factor models -ornstein-uhlenbeck process -cir process
Derechos:	L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Tipo de documento:	Documento de trabajo
Compartir:

Mostrar el registro completo del ítem