Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/2117/102167
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciències de la Computació |
---|---|
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. LARCA - Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge |
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. SOCO - Soft Computing |
dc.contributor.author | Peña, Mauricio |
dc.contributor.author | Arratia Quesada, Argimiro Alejandro |
dc.contributor.author | Belanche Muñoz, Luis Antonio |
dc.date | 2016 |
dc.identifier.citation | Peña, M., Arratia, A., Belanche, L. Multivariate dynamic kernels for financial time series forecasting. A: International Conference on Artificial Neural Networks. "Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2016: 25th International Conference on Artificial Neural Networks, Barcelona, Spain, September 6-9, 2016, proceedings, part II". Barcelona: Springer, 2016, p. 336-344. |
dc.identifier.citation | 978-3-319-44777-3 |
dc.identifier.citation | 10.1007/978-3-319-44781-0_40 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/102167 |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Springer |
dc.relation | http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44781-0_40 |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica |
dc.subject | Statistics -- Applications |
dc.subject | Support vector regression |
dc.subject | Financial time series |
dc.subject | Kernels |
dc.subject | Estadística matemàtica--Aplicacions |
dc.subject | Classificació AMS::62 Statistics::62P Applications |
dc.title | Multivariate dynamic kernels for financial time series forecasting |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
dc.description.abstract | |
dc.description.abstract | |
dc.description.abstract |