To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/656
Title: | Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portofolio selection |
---|---|
Author: | Ledoit, Olivier; Wolf, Michael |
Other authors: | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
Abstract: | |
Subject(s): | -covariance matrix estimation -factor models -portofolio selection -shrinkage -Finance and Accounting |
Rights: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Document type: | Working Paper |
Share: |