dc.contributor |
Centre de Recerca Matemàtica |
dc.contributor.author |
Essaky, E.H. |
dc.date.accessioned |
2006-07-10T07:01:49Z |
dc.date.available |
2006-07-10T07:01:49Z |
dc.date.issued |
2006-04 |
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/2072/2192 |
dc.format.extent |
244470 bytes |
dc.format.mimetype |
application/pdf |
dc.language.iso |
eng |
dc.publisher |
Centre de Recerca Matemàtica |
dc.relation.ispartofseries |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;683 |
dc.rights |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
dc.subject |
Equacions estocàstiques diferencials |
dc.subject |
Poisson, Processos de |
dc.subject |
Martingales (Matemàtica) |
dc.title |
Reflected Backward Stochastic Differential Equation with Jumps and RCLL Obstacle |
dc.type |
info:eu-repo/semantics/preprint |
dc.description.abstract |
In this paper we study one-dimensional reflected backward stochastic differential equation when the noise is driven by a Brownian motion and an independent Poisson point process when the
solution is forced to stay above a right continuous left-hand limited obstacle. We prove existence and uniqueness of the solution by using a penalization method combined with a monotonic limit theorem. |