To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/14845
Title: | Haar wavelets based approach for quantifying credit portfolio loses |
---|---|
Author: | Masdemont Soler, Josep; Ortiz-Gracia, Luís |
Other authors: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I; Universitat Politècnica de Catalunya. EGSA - Equacions Diferencials, Geometria, Sistemes Dinàmics i de Control, i Aplicacions |
Abstract: | |
Abstract: | |
Subject(s): | -Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística -Risk -Risc -- Aspectes econòmics -Finances -Matemàtica financera |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Document type: | Article - Published version Article |
Share: |