La regresión cuantílica de Koenker y Bassett (1978) ha supuesto una herramienta muy útil en los estudios económico-financieros. En este trabajo, nos enfocamos en su aplicación en el ámbito de la gestión y la cuantificación de riesgos, que se caracteriza por datos con distribución de cola pesada. Bajo un estudio de simulación se constata que el modelo de Koenker y Bassett (1978) y las nuevas metodologías no paramétricas basada en splines y estimación núcleo fracasan en la predicción de las observaciones del modelo generado para cuantiles extremos. Por lo tanto, se constata la necesidad de proporcionar métodos alternativos que nos permitan mejorar la estimación de los cuantiles condicionales para niveles de confianza próximos a 1 y con distribución de cola pesada. Finalmente, se analizan los principales factores causantes de los costes más extremos asociados a una cartera de pólizas de automóvil y hogar.