La regressió quantílica és una eina que serveix per ajustar models per explicar una variable resposta amb diversos tipus de dades. Aquesta eina és poc coneguda degut a la gran importància d altres tècniques d ajust com la regressió lineal però en els darrers anys ha anat evolucionant i s ha realitzat un gran nombre d avanços. Recentment es va publicar un article que parlava de la possibilitat d ajustar un model a partir de la regressió quantílica per a la mesura del risc coneguda com a Tail Value at Risk (TVaR) però no s aplicava en cap cas en dades reals. L objectiu d aquest treball és donar un pas endavant i implementar una funció en R que permeti ajustar la regressió quantílica tant com per a la mesura del risc com per a un quantil en concret.