Optimització de mitjanes mòbils

Abstract

Les mitjanes mòbils constitueixen una de les eines més utilitzades en l'anàlisi tècnic, l'objectiu del treball és contrastar de forma empírica quines mitjanes es comporten millor i saber en quins valors es poden aplicar aquestes mitjanes. Es realitza un backtest per tal de comprovar tots els encreuaments de mitjanes en diversos valors per acabar fent una anàlisi dels resultats del sistema. A part d'obtenir les dades dels càlculs, el sistema també presentarà de forma gràfica els resultats. Es tindran en compte els conceptes de drawdown per controlar el risc, les limitacions que introduïm en el sistema i un benchmark comparatiu. Alhora s'analitzaran els biaixos que puguin haver sigut produïts per una sobreoptimització en el nostre sistema i s'introduiran mesures per corregir aquests biaixos en la mesura que sigui possible.