dc.contributor
Universitat Oberta de Catalunya
dc.contributor.author
Richter, Mark Michael
dc.date
2013-01-15T07:07:49Z
dc.date
2013-01-15T07:07:49Z
dc.date.accessioned
2013-01-15T23:22:43Z
dc.date.available
2013-01-15T23:22:43Z
dc.date.issued
2013-01-15T23:22:43Z
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10609/18384
dc.description.abstract
I use a multi-layer feedforward perceptron, with backpropagation learning implemented via stochastic gradient descent, to extrapolate the volatility smile of Euribor derivatives over low-strikes by training the network on parametric prices.
dc.description.abstract
Proyecto en el que se ha utilizado un perceptrón de retroalimentación de múltiples capas con retropropagación, implementado por descenso de gradiente estocástico, para extrapolar la sonrisa de volatilidad de los derivados del Euríbor mediante la formación de la red en valores paramétricos.
dc.description.abstract
Projecte en què s'ha utilitzat un perceptró de retroalimentació de múltiples capes amb retropropagació, implementat per descens de gradient estocàstic, per extrapolar el somriure de volatilitat dels derivats de l'euríbor mitjançant la formació de la xarxa en valors paramètrics.
dc.publisher
Universitat Oberta de Catalunya
dc.rights
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</a>
dc.subject
volatility smile
dc.subject
neural network
dc.subject
sonrisa de volatilidad
dc.subject
somriure de volatilitat
dc.subject
Neural networks (Computer science)
dc.subject
Xarxes neuronals (Informàtica)
dc.subject
Redes neuronales (Informática)
dc.title
Volatility smile extrapolation with an artificial neural network
