Do Stop-Loss rules stop losses? An analytical framework based on modeling overnight gaps and the Stationary Bootstrap

All of RECERCAT

To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/106091

dc.contributor	Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciències de la Computació
dc.contributor	Arratia Quesada, Argimiro Alejandro
dc.contributor.author	Dorador Chalar, Albert
dc.date	2017-06
dc.identifier.citation	FME-1519
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2117/106091
dc.language.iso	eng
dc.publisher	Universitat Politècnica de Catalunya
dc.publisher	Universitat de Barcelona
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject	Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica
dc.subject	Mathematical statistics
dc.subject	Stop-Loss
dc.subject	RiskManagement
dc.subject	Financialmodeling
dc.subject	Bootstrap
dc.subject	Estadística matemàtica
dc.subject	Classificació AMS::62 Statistics::62M Inference from stochastic processes
dc.title	Do Stop-Loss rules stop losses? An analytical framework based on modeling overnight gaps and the Stationary Bootstrap
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.description.abstract	Aquest treball, que te per titol definitiu "Do Stop-Loss rules stop losses? An analytical framework based on modeling overnight gaps and the Stationary Bootstrap", presenta una analisi amplia i profunda sobre la utilitat de les regles Stop-Loss per millorar els retorns ajustats per risc de les inversions en actius financers de risc.