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dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
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dc.contributor | Acosta Argueta, Lesly María |
dc.contributor.author | Quispe Anastacio, Erick Mauricio |
dc.date | 2018-06 |
dc.identifier.citation | FME-1605 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/118367 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
dc.publisher | Universitat de Barcelona |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica |
dc.subject | Sequences (Mathematics) |
dc.subject | Volatilidad |
dc.subject | Filtro de kalman |
dc.subject | Máxima verosimilitud |
dc.subject | Filtro de partículas |
dc.subject | Función de densidad posterior |
dc.subject | Seqüències (Matemàtica) |
dc.subject | Classificació AMS::62 Statistics::62L Sequential methods |
dc.title | Comparación de la estimación de la volatilidad de una serie financiera, a través de la metodología del filtro de Kalman y el filtro de partículas en el contexto de los modelos de espacio-estado |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.description.abstract |