Universitat Autònoma de Barcelona
In this paper, the filtering problem is revisited in the basic Gaussian homogeneous linear system driven by fractional Brownian motions. We exhibit a simple approximate filter which is asymptotically optimal in the sense that, when the observation time tends to infinity, the variance of the corresponding filtering error converges to the same limit as for the exact optimal filter.
English
Fractional Brownian motion; Homogeneous linear system; Optimal filtering; Filtering error; Asymptotic variance
SORT : statistics and operations research transactions ; Vol. 28, Núm. 2 (July-December 2004), p. 177-190
open access
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
