New evidence of the real interest rate parity for OECD countries using panel unit root tests with breaks

Inicio | ¿Qué es? | Contacto

English | Català

Consultar RECERCAT

Por comunidades y
colecciones Por fecha Por autores Por títulos Por temas (CDU)

Consultar departamento

Por fecha Por autores Por títulos Por temas (CDU)

Estadisticas

Del documento Todo RECERCAT

Mi RECERCAT

Entrar Alertas por correo-e

Directorio de otros repositorios

RECERCAT Principal > Universitat Autònoma de Barcelona > Working papers > Visualizar documento

dc.contributor.author	Camarero, Mariam
dc.contributor.author	Carrión i Silvestre, Josep Lluís
dc.contributor.author	Tamarit Escalona, Cecilio R.
dc.contributor.author	Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
dc.date	2006
dc.identifier	https://ddd.uab.cat/record/45498
dc.identifier	urn:oai:ddd.uab.cat:45498
dc.format	application/pdf
dc.language	eng
dc.publisher	Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
dc.relation	Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP). Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) ;
dc.rights	open access
dc.rights	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la xarxa i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús
dc.rights	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
dc.subject	Real interest rate parity
dc.subject	Economic integration
dc.subject	Panel data unit root tests
dc.subject	Structural breaks
dc.subject	Cross-section dependence
dc.subject	Tipus d'interès
dc.subject	Integració econòmica
dc.subject	Països de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic
dc.subject	1978-1998
dc.title	New evidence of the real interest rate parity for OECD countries using panel unit root tests with breaks
dc.type	Working paper
dc.description.abstract	This paper tests for real interest parity (RIRP) among the nineteen major OECD countries over the period 1978:Q2-1998:Q4. The econometric methods applied consist of combining the use of several unit root or stationarity tests designed for panels valid under cross-section dependence and presence of multiple structural breaks. Our results strongly support the fulfillment of the weak version of the RIRP for the studied period once dependence and structural breaks are accounted for.

Mostrar el registro sencillo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

New evidence of the real interest rate parity for OECD countries using panel unit root tests with breaks (Fecha de creación: 2006)

Camarero, Myriam; Carrión i Silvestre, Josep Lluís; Tamarit Escalona, Cecilio R.

New evidence of the real interest rate parity for OECD countries using panel unit root tests with breaks

Camarero, Mariam; Carrión i Silvestre, Josep Lluís; Tamarit, Cecilio R.

The relationship between debt level and fiscal sustainability in OECD countries

Camarero, Mariam; Carrión i Silvestre, Josep Lluís; Tamarit, Cecilio R.

Unemployment dynamics and NAIRU estimates for CEECs : a univariate approach

Camarero, Mariam; Carrión i Silvestre, Josep Lluís; Tamarit, Cecilio R.

Testing for hysteresis in unemployment in OECD countries: new evidence using stationarity panel tests with breaks

Camarero, Mariam; Carrión i Silvestre, Josep Lluís; Tamarit, Cecilio R.

Accesibilidad | Aviso legal | Política de Cookies | Documentos de uso interno

Coordinación

Patrocinio