Universitat Autònoma de Barcelona
We give sufficient conditions for existence, uniqueness and ergodicity of invariant measures for Musiela's stochastic partial differential equation with deterministic volatility and a Hilbert space valued driving Lévy noise. Conditions for the absence of arbitrage and for the existence of mild solutions are also discussed.
English
Equacions diferencials parcials estocàstiques; Invariants
Centre de Recerca Matemàtica
Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions ;
open access
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
