Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/106091
Título: | Do Stop-Loss rules stop losses? An analytical framework based on modeling overnight gaps and the Stationary Bootstrap |
---|---|
Autor/a: | Dorador Chalar, Albert |
Otros autores: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciències de la Computació; Arratia Quesada, Argimiro Alejandro |
Abstract: | |
Materia(s): | -Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica -Mathematical statistics -Stop-Loss -RiskManagement -Financialmodeling -Bootstrap -Estadística matemàtica -Classificació AMS::62 Statistics::62M Inference from stochastic processes |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipo de documento: | Trabajo fin de máster |
Editor: |
Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat de Barcelona |
Compartir: |