Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/22853
Título: | On the second derivative of the at-the-money implied volatility in stochastic volatility models |
---|---|
Autor/a: | Alòs, Elisa; León, Jorge A. |
Otros autores: | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
Materia(s): | -Statistics, Econometrics and Quantitative Methods -anticipating itô's formula -malliavin calculus -hull and white formula -stochastic volatility models |
Derechos: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Tipo de documento: | Documento de trabajo |
Compartir: |