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Título: | Comparación de la estimación de la volatilidad de una serie financiera, a través de la metodología del filtro de Kalman y el filtro de partículas en el contexto de los modelos de espacio-estado |
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Autor/a: | Quispe Anastacio, Erick Mauricio |
Otros autores: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa; Acosta Argueta, Lesly María |
Abstract: | |
Materia(s): | -Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica -Sequences (Mathematics) -Volatilidad -Filtro de kalman -Máxima verosimilitud -Filtro de partículas -Función de densidad posterior -Seqüències (Matemàtica) -Classificació AMS::62 Statistics::62L Sequential methods |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Tipo de documento: | Trabajo fin de máster |
Editor: |
Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat de Barcelona |
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