Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10230/989

Títol:	A two-mean reverting-factor model of the term structure of interest rates
Autor/a:	Moreno, Manuel
Altres autors:	Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Matèries:	-Finance and Accounting -term structure of interest rates -bond pricing equation -two--factor models -ornstein--uhlenbeck processes -interest rate derivatives
Drets:	L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Tipus de document:	Document de treball
Compartir:

Mostra el registre complet del document