dc.contributor.author
Creel, Michael
dc.contributor.author
Kristensen, Dennis
dc.identifier
https://ddd.uab.cat/record/147319
dc.identifier
urn:oai:ddd.uab.cat:147319
dc.description.abstract
This paper presents a cross validation method for selection of statistics for Approximate Bayesian Computing, and for related estimation methods such as the Method of Simulated Moments. The method uses simulated annealing to minimize the cross validation criterion over a combinatorial search space that may contain many, many elements. An example, for which optimal statistics are known from theory, shows that the method is able to select optimal statistics out of a large set of candidate statistics.
dc.format
application/pdf
dc.publisher
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
dc.relation
Departament d'Economia i d'Història Econòmica. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica / Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC). Working papers ;
dc.rights
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
dc.rights
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject
Simulació, Mètodes de
dc.subject
Decisió estadística bayesiana, Teoria de la
dc.subject
Method of simulated moments
dc.subject
Selection of statistics
dc.subject
Likelihood-free methods
dc.subject
Approximate Bayesian Computation
dc.title
On Selection of Statistics for Approximate Bayesian Computing or the Method of Simulated Moments
