Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/1218

A subsampling approach to estimating the distribution of diversing statistics with application to assessing financial market risks
Bertail, Patrice; Haefke, Christian; Politis, Dimitris N.; White, Halbert
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
resampling methods
extreme value statistics
value at risk
portofolio selection
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Documento de trabajo
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Giacomini, Raffaella; Gottschling, Andreas; Haefke, Christian; White, Halbert
Haan, Wouter J. Den; Haefke, Christian; Ramey, Garey