Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses
Solé Parellada, Francesc
2013-02
En el presente trabajo se procederá a explicar cómo confeccionar un portafolio de sistemas de trading, se detallará la lógica de cada sistema con su correspondiente código fuente el cual ha sido realizado mediante diagrama de flujos con el software VisualChart. El portafolio será simulado en los siguientes mercados de futuros: -Eurostoxx50 -Ibex35 -Russell2000 -Bund -Soy -Dax -Gold Finalmente se realizaran pruebas de estrés para verificar la viabilidad de los sistemas en dichos mercados; para ello se realizarán pruebas externas y se realizara una simulación de Montecarlo con el software MSA. Realizadas todas estas pruebas podrá dilucidarse la viabilidad del portafolio y los riesgos que comportan su aplicación en los mercados.
Master thesis (pre-Bologna period)
Castellano
Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Comerç electrònic; Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Macroeconomia::Finances; Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Sistemes d'informació; Electronic trading of securities; Capital market -- Mathematical models; Feasibility studies; Comerç electrònic de valors; Mercats financers -- Models matemàtics; Estudis de viabilitat
Universitat Politècnica de Catalunya
Restricted access - author's decision
Treballs acadèmics [82549]
