dc.contributor.author
Márquez, David (Márquez Carreras)
dc.date.issued
2025-02-20T08:03:37Z
dc.date.issued
2025-02-20T08:03:37Z
dc.date.issued
2025-02-20T08:03:37Z
dc.identifier
https://hdl.handle.net/2445/219022
dc.description.abstract
El objetivo de este trabajo es introducir el movimiento Browniano a estudiantes que han finalizado los estudios de matemáticas, estadística o ciertas ingenierías. El motivo de estudiar el movimiento Browniano es porque es un proceso muy importante dentro de las matemáticas, y del cálculo estocástico en particular. El estudio abarca la definición matemática del movimiento, su construcción y sus propiedades más importantes. Además, se darán algunas de las aplicaciones más comunes en las matemáticas y también una aplicación a la física y otra a la economía.
El artículo consta en primer lugar de una introducción histórica. Una segunda sección está dedicada a introducir los conceptos fundamentales de la teoría de la probabilidad necesarios para comprender el artículo. Las secciones siguientes tratan sobre el propio movimiento Browniano, sus propiedades trayectoriales y algunas aplicaciones.
dc.format
application/pdf
dc.relation
Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.24275/uami/dcbi/mix/v15n1/damaco
dc.relation
2024, vol. 15, num.1, p. 99-124
dc.relation
https://doi.org/10.24275/uami/dcbi/mix/v15n1/damaco
dc.rights
(c) D.Marquez-Carreras, 2024
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source
Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)
dc.subject
Processos estocàstics
dc.subject
Moviment brownià
dc.subject
Stochastic processes
dc.subject
Brownian movements
dc.title
El movimiento browniano
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
