Optimización de carteras con adecuación al riesgo : herramienta y efectos

Abstract

Treball de Fi de Grau en Economia. Curs 2019-2020

Tutor: Jose Apesteguia

Para mejorar la adecuación al riesgo de las inversiones minoristas, elaboramos una herramienta que solventa los problemas existentes en las opciones actuales del mercado, como son los fondos de inversión y plataformas de CopyTrading. Para desarrollarla nos basamos en el marco teórico de la Efficient Market Hypothesis y el modelo CAPM. De tal modo, conseguimos mejorar la toma de decisión financiera y, por ende, la eficiencia en la inversión. Además, argumentamos que esta herramienta tiene efectos positivos microeconómicos, macroeconómicos y socioeconómicos.