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Título:	Reaseguro Finite Risk en ambiente financiero estocástico
Autor/a:	Pons Cardell, M. Àngels; Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier
Otros autores:	Universitat de Barcelona
Abstract:	Una de las características del reaseguro finite risk es la existencia de una cuenta de experiencia, que está formada por las primas que cobra el reasegurador, junto con su rendimiento financiero,y su finalidad es financiar los siniestros que éste ha de satisfacer a la cedente en el plazo establecido. El objetivo de este trabajo es diseñar un modelo que permita determinar el saldo estimado o reserva que debe de tener en cada periodo anual la cuenta de experiencia para garantizar su solvencia dinámica, teniendo en cuenta la experiencia de siniestralidad de la cartera del reasegurador y de cada cedente. Para el cálculo de la prima de reaseguro y del saldo de la cuenta de experiencia se asumirá ambiente financiero estocástico, de modo que la prima de reaseguro dependerá también de otros parámetros como la volatilidad del tipo de interés o de la aversión al riesgo.
Materia(s):	-Gestió del risc -Processos estocàstics -Reassegurances -Risk management -Stochastic processes -Reinsurance
Derechos:	cc-by-nc-nd (c) Pons Cardell, M. Àngels et al., 2010 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
Tipo de documento:	Artículo Artículo - Versión publicada
Editor:	ASEPUMA
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